Ao computar uma média móvel em execução, colocando a média no período de tempo médio faz sentido. No exemplo anterior, calculamos a média dos primeiros 3 períodos de tempo e colocá-lo próximo ao período 3 Poderíamos ter colocado a média no meio do Intervalo de tempo de três períodos, ou seja, próximo ao período 2 Isso funciona bem com períodos de tempo ímpares, mas não tão bom para mesmo períodos de tempo Então, onde colocamos a primeira média móvel quando M 4. Tecnicamente, a Média Móvel cairia T 2 5, 3 5.Para evitar esse problema, suavizamos as MAs usando M 2 Assim, suavizamos os valores suavizados. Se nós medimos um número par de termos, precisamos suavizar os valores suavizados. A tabela a seguir mostra os resultados usando M 4.Moving Average Forecasting. Introduction Como você pode imaginar que estamos olhando para algumas das abordagens mais primitivas para a previsão Mas espero que estes sejam, pelo menos, uma introdução útil para algumas das questões de computação relacionadas com a implementação de previsões em planilhas. Veia vamos continuar, começando no início e começar a trabalhar com previsões média móvel. Moving previsões médias Todo mundo está familiarizado com as previsões de média móvel, independentemente de se eles acreditam que são Todos os estudantes universitários fazê-los o tempo todo Pense sobre seus resultados de teste em um curso Onde você vai ter quatro testes durante o semestre Vamos supor que você tem um 85 em seu primeiro teste. O que você iria prever para sua segunda pontuação de teste. O que você acha que seu professor iria prever para a sua próxima pontuação de teste. O que você Acho que seus amigos podem prever a sua próxima pontuação de teste. O que você acha que seus pais podem prever para a sua próxima pontuação de teste. Independentemente de todos os blabbing você pode fazer para seus amigos e pais, eles e seu professor são muito provável esperar que você Obtenha algo na área dos 85 que você acabou de receber. Bem, agora vamos supor que, apesar de sua auto-promoção para seus amigos, você superestimar a si mesmo e figura que você pode estudar menos para o segundo teste e D para que você obtenha um 73.Now o que são todos os interessados e despreocupado vai antecipar você vai chegar em seu terceiro teste Existem duas abordagens muito provável para eles desenvolver uma estimativa, independentemente de se eles vão compartilhá-lo com you. They maio Dizem para si mesmos, Este cara está sempre soprando fumaça sobre sua inteligência Ele vai ter mais 73 se ele tiver sorte. Talvez os pais vão tentar ser mais solidário e dizer, Bem, até agora você tem obtido um 85 e um 73, Então talvez você deva imaginar sobre como obter cerca de 85 73 2 79 Eu não sei, talvez se você fez menos festas e weren t sacudindo a doninha todo o lugar e se você começou a fazer muito mais estudando você poderia obter uma pontuação mais elevada. Ambas as estimativas são, na verdade, a média móvel de previsões. A primeira é usar apenas a sua pontuação mais recente para prever o seu desempenho futuro. Isto é chamado de média móvel usando um período de dados. O segundo é também uma previsão média móvel, mas usando dois períodos de Vamos supor que todos esses As pessoas rebentando em sua mente grande têm tipo de puto você fora e você decidir fazer bem no terceiro teste para suas próprias razões e colocar uma pontuação mais alta na frente de seus aliados Você faz o teste e sua pontuação é realmente um 89 Todos, Incluindo você mesmo, está impressionado. Então agora você tem o teste final do semestre chegando e como de costume você sente a necessidade de incitar todos a fazer suas predições sobre como você vai fazer no último teste Bem, espero que você veja o padrão. , Esperamos que você pode ver o padrão Que você acha que é o mais preciso. Whistle Enquanto Trabalhamos Agora vamos voltar para a nossa nova empresa de limpeza iniciado por sua meia irmã distanciado chamado Whistle Enquanto Trabalhamos Você tem alguns dados de vendas anteriores representados pela seguinte seção A partir de uma planilha Nós primeiro apresentar os dados para um período de três média móvel forecast. The entrada para a célula C6 deve ser. Agora você pode copiar esta fórmula de células para baixo para as outras células C7 a C11.Notice como a média se move sobre a rece mais Nt dados históricos, mas usa exatamente os três períodos mais recentes disponíveis para cada previsão Você também deve notar que realmente não precisamos fazer as previsões para os períodos passados, a fim de desenvolver a nossa previsão mais recente Isso é definitivamente diferente do modelo de suavização exponencial Eu incluí as previsões do passado, porque vamos usá-los na próxima página da web para medir a validade de previsão. Agora, eu quero apresentar os resultados análogos para um período médio de média móvel forecast. The entrada para a célula C5 deve be. Now você pode copiar este Célula para baixo para as outras células C6 a C11.Notice como agora apenas as duas mais recentes peças de dados históricos são utilizados para cada previsão Novamente eu incluí as predições passadas para fins ilustrativos e para uso posterior na validação de previsão. Algumas outras coisas que São importantes para notar. Para uma média de m-período média de previsão apenas os m valores de dados mais recentes são usados para fazer a previsão Nada mais é needed. For um N m-período média móvel de previsão, ao fazer previsões passado, observe que a primeira previsão ocorre no período m 1.Ambos destas questões serão muito significativas quando desenvolvemos o nosso code. Developing a função de média móvel Agora precisamos desenvolver o código Para a previsão da média móvel que pode ser usada de forma mais flexível O código segue Observe que as entradas são para o número de períodos que você deseja usar na previsão ea matriz de valores históricos Você pode armazená-lo em qualquer pasta de trabalho que você quer. Função MovingAverage Histórico , NumberOfPeriods As Single Declarar e inicializar variáveis Dim Item como Variant Dim Counter As Integer Dim Acumulação como único Dim HistoricalSize As Integer. Inicializando variáveis Counter 1 Acumulação 0. Determinando o tamanho de Historical array HistoricalSize. For Counter 1 To NumberOfPeriods. Acumulando o número apropriado de valores mais recentes anteriormente observados. Acumulação Acumulação Histórico Histórico Tamanho - NúmeroOfPeriodos Counter. MovingAverage Acumulação NumberOfPeriods. The código será explicado na classe Você deseja posicionar a função na planilha para que o resultado da computação aparece onde deveria Como o seguinte. Movendo Média - MA. BREAKING DOWN Movendo Média - MA. As um exemplo SMA, considere uma segurança com os seguintes preços de fechamento durante 15 dias. Week 1 5 dias 20, 22, 24, 25, 23.Week 2 5 Dias 26, 28, 26, 29, 27.Week 3 5 dias 28, 30, 27, 29, 28.A MA de 10 dias seria média dos preços de fechamento para os primeiros 10 dias como o primeiro ponto de dados O próximo ponto de dados O preço mais cedo, adicione o preço no dia 11 e tomar a média, e assim por diante como mostrado abaixo. Como observado anteriormente, MAs atraso ação preço atual, porque eles são baseados em preços do passado quanto maior o período de tempo para o MA, Maior o lag Assim, um MA de 200 dias terá am Uch maior grau de atraso do que um MA de 20 dias, porque contém preços para os últimos 200 dias A duração da MA para usar depende dos objetivos de negociação, com MA mais curto usado para negociação a curto prazo e MA de longo prazo mais adequado para Investidores de longo prazo O MA de 200 dias é amplamente seguido por investidores e comerciantes, com quebras acima e abaixo desta média móvel considerada como importante trading signals. MAs também transmitir importantes sinais de negociação por conta própria, ou quando duas médias atravessam um aumento MA indica que a segurança está em uma tendência de alta, enquanto um declínio MA indica que está em uma tendência de baixa Da mesma forma, impulso ascendente é confirmada com um crossover de alta que ocorre quando um MA de curto prazo cruza acima de um MA a longo prazo momentum é confirmado com Um crossover de baixa, que ocorre quando um MA de curto prazo cruza abaixo de um MA de longo prazo.
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